گوستاو والی با نام اصلی گوستاف اکسلسون والنبرگ، رقصنده، بازیگر، مجری، کارگردان، طراح رقص و مدیر تئاتر سوئدی بود. او که انتظار داشت به عنوان پدرش یک بانکدار شود، به نیویورک فرار کرد و به رقصیدن پرداخت. اولین حضور او روی صحنه به عنوان رقصنده باله در اپرت "شیرین تلخ" نوئل کوارد در سال 1929 بود. او به همراه رقصنده دانمارکی نیلز وسل باگ گروه رقص برادران والی را تشکیل داد.